Construite en 1856, l'église de Massilly sous le vocable de Saint-Denis, est citée à plusieurs reprises dans le recueil des chartes de l'Abbaye de Cluny. Elle appartenait à l'ager de Merzé, centre de peuplement situé sur la rive droite de la Grosne, et qui a presque totalement disparu. En 1675 l'église avait sa nef et son chœur bien voûtés et couverts de laves. L'ancienne église de Massilly, très probablement romane, se composait d'une nef unique, d'une travée de chœur plus étroite, supportant un haut clocher carré que couvrait une flèche à quatre pans, et d'une abside semi-circulaire. L'acte de visite du 27 juillet 1716 mentionne dans l'église, à gauche, une chapelle de Saint Denis. Cette église fut vendue pour 38000 livres à plusieurs acheteurs le 12 Nivôse an 7.

L’église paroissiale Saint-Odilon fut construite au cours du XIXe siècle. Ce lieu –appelé Le petit Cluny– fut échangé avec la cathédrale de Chalon-sur-Saône par le cardinal de Lorraine, abbé de Cluny. Il s’agissait d’une dépendance du prieuré de Jully. Il n’y avait, vers l’an 1500, que cinq ou six maisons à La Charmée, qui n’étaient qu’annexes de Sienne, mais qui furent dotées du titre de succursale après la Révolution. Dès 1812, les autorités communales de La Charmée et le conseil de fabrique se préoccupent de l’agrandissement de l’église paroissiale à laquelle se trouvaient rattachés, pour le culte, les habitants de Sienne, village considérable avant l’incendie de 1687. L’église fut reconstruite presque totalement en 1818 et 1824. A noter que sa cloche en bronze de 1558 appartenait à Sienne et qu’elle est gravée de deux effigies : Notre-Dame à l’Enfant et Saint-Odilon.