Sancenay est un ancien fief seigneurial ayant appartenu à une branche des seigneurs de Semur-en-Brionnais. Sa chapelle fut entièrement redécorée après 1626 par le nouveau seigneur du lieu, le marquis de Tenay, également seigneur de Saint-Christophe. Les décors peints du plafond sont remarquables et forment un ensemble unique dans le Brionnais.

L’église romane Saint-Pierre appartenait depuis le XIe siècle à l’abbaye de Tournus. Rebâtie partiellement en 1789, elle fut agrandie en 1835-1836, puis en partie démolie. La découverte d’un gisement de manganèse permit la construction d’une nouvelle église sur les plans de 1862 de l’architecte départemental, André Berthier. La réception d’œuvre eut lieu en 1866, lors de la fête de l’Assomption du 15 août.

Cet édifice est partiellement roman : le clocher et sa base datent du XIIe siècle mais la nef actuelle a été édifiée au XIXe siècle. L'ornement principal de l'église est son clocher roman qui comporte un seul étage de baies géminées encadrées par une double archivolte retombant sur de fines colonnettes surmontées de chapiteaux sculptés.