Les origines de l'Eglise Saint-Pierre d'AUXY remonteraient au 12 ème siècle ; elle subit bien des transformations depuis cette date : une première restauration fut effectuée en 1685, d'autres auraient eu lieu dans les années 1780.En 1875, suite à l'effondrement du clocher, fut érigée la tour rectangulaire accolée au mur de façade ; elle supporte l'actuel clocher. Le porche et la tribune datent donc de cette époque. D'après le Chanoine Grivot quatre des six chapiteaux sculptés dérivent de ceux de la Cathédrale d'Autun.

Anciennement appelée Saint-Sébastien, l'église Saint Roch daterait du XIIe siècle. Posée sur un important rocher, l’église maintenant placée sous le vocable de saint Roch est l’ancienne chapelle castrale des seigneurs d’Uchon. Les armes royales de France composées de trois fleurs de lys figurent au-dessus de la fenêtre du clocher. C’est un petit édifice de 21,50 m x 10 m, au plan barlong, très simple. Une nef rectangulaire romane non voûtée se prolonge par une croisée de transept plus étroite qui ouvre, par un large arc doubleau en plein cintre, sur un chœur légèrement oblong à chevet plat accosté d’une sacristie. Le chœur a été construit en 1347 par la reine Jeanne de Navarre, fille de Louis X le Hutin et de Marguerite de Bourgogne; il offre un couvrement intéressant, sur croisée d’ogives, dont les larges arcs sont creusés en cavets et reposent aux angles sur des culs­ de-lampe. Une large ouverture en lancette à remplage flamboyant éclaire le chevet. Les fenêtres en plein cintre de la nef ont vraisemblablement été agrandies. Le mur pignon de la façade occidentale est percé d’une porte surmontée d’une fenêtre très étroite, mais l’entrée de l’église se fait actuellement par une porte latérale. Un clocher rectangulaire s’élève au-dessus du transept. Il est, comme le reste du bâtiment, couvert d’ardoises et percé au niveau supérieur d’ouvertures en plein cintre avec abat-sons . D’épais contreforts à glacis soutiennent les murs de la nef et du chœur. L’autel du chœur et ceux de la nef sont décorés d’arcatures gothiques ouvragées. À gauche de l’autel une petite niche à décor gothique renfermait autrefois un reliquaire contenant les restes de saint Sébastien, objet d’importants pèlerinages à la suite des épidémies de peste de 1502 et 1652.

L’oratoire a été implanté directement sur un bloc granitique. Il est ouvert vers l’Est. On y accède par quelques marches en granit. Il est couvert d’une coiffe élancée surmonté d’une croix métallique. La maçonnerie est faite de blocs de granit assisés, peut-être issus du château qui était déjà en ruine lors de la construction de l’oratoire. À l’intérieur, un calvaire surmonté d’une Vierge à l’Enfant est posé. Il est en grès, finement sculpté. La Vierge n’a été ajoutée que récemment, entre 1920 et 1950. La maçonnerie à l’intérieur ne présente pas de détail ou décor particulier hormis la présence d’une pierre traversante (façade Ouest) formant un chapiteau sculpté et une croix en bas-relief à l’extérieur. À partir du XVe siècle, Uchon connaît un développement important, lié au pèlerinage autour des reliques de saint Sébastien (déposées dans l’église Saint-Sébastien, aujourd’hui dédiée à Saint-Roch, par le seigneur de Chateauvillain à son retour de croisade au XIIe s.). Face à l’afflux de pèlerins, l’église s’avéra trop petite. Un autel à l’extérieur est alors construit afin de réunir les fidèles lors de cérémonies. C’est ainsi que l’oratoire fut édifié. L’autel a été remplacé par un calvaire. Il fait partie, avec l’église et les ruines du château, d’un site classé en 1940.