Le Musée est situé dans un ancien prieuré clunisien, fondé au XIIème et réaménagé au XVème siècle, témoin de cette époque, la salle d’apparat, classée Monument historique et restaurée en 2003. Le musée accueille désormais un musée complet où la faïence de Charolles (1844 à nos jours) côtoie les paysages de J. Laronze (1852-1937) et de P. L. Nigaud (1895-1937). L'ancienne chapelle du XIXème siècle abrite les œuvres de R. Davoine, sculpteur charolais (1888-1962). Chaque année, au printemps, une exposition dossier présente les collections sorties des réserves. Elle est complétée par une exposition de céramique contemporaine tous les étés.
Dans l'église romane du XIème siècle, poteries et figurines gallo-romaines, dont plusieurs objets provenant des fouilles de Bourbon-Lancy, porcelaines et biscuits de Sèvres, peintures (Puvis de Chavanne, Laronze, Lebourg, Merlette...), dépôt lapidaire médiéval, sarcophage du pèlerin de Compostelle et sculptures des XIXème et XXème siècles (Barrias Béguine).
L'église faisait à l'origine partie d'un ensemble monastique, fondé par le seigneur et baron de Bourbon-Lancy et placé sous le patronage de l'abbaye de Cluny en 1030. Il s'agit d'un édifice du premier âge roman, composée d'une nef couverte d'un plafond en bois et d'un chevet à chapelles échelonnées, où l'on découvre quelques chapiteaux sculptées. La grande sobriété de l'ensemble dégage une impression de sérénité.