Sassenay est un village animé par ses commerces et restaurants et traversé par la Voie Bleue. Son église est dédiée à Saint Senoch, moine du IVe siècle devenu patron de la paroisse, dont elle abrite les reliques. Très rare dans le Chalonnais, l'édifice et le clocher sont de style roman. Son château du XVIIe siècle, siège de la mairie et de l'école élémentaire, est formé d'un corps central de plan rectangulaire, flanqué de deux ailes en légère avancée sur chacune de ses façades. L'ensemble comprend un rez-de-chaussée et un étage percés de grandes baies rectangulaires et un étage de combles éclairé par des oeils-de-boeuf. Le château ne se visite pas. Différents calvaires sont à découvrir sur la commune.